Riske Maruz Değer (RMD), yatırım yapılan portföylerin elde tutma süresi adı
verilen süre sonunda beklenilen olası kaybını belirlemek amacıyla yapılan hesaplamalardır.
Volatilite, belirli bir zaman aralığı içerisinde finansal getirilerde yaşanan oynaklığı ifade
etmektedir ve riske maruz değer hesaplamalarında büyük önem arz etmektedir. Bu tez
çalışmasında, BIST 50 ve BIST 100 ve BİST şirketleri içerisinde bulunan ve enerji
sektöründe yer alan üç hisse senedi için volatilite tahmin yöntemlerinden en uygun model
bulunması amaçlanmıştır. Sonrasında ise Riske Maruz Değer yaklaşımlarından Tarihi
Simülasyon yöntemi ile Riske Maruz Değer elde edilmişti
The Value at Risk (VaR) is the calculation made to determine the expected possible
loss at the end of the holding period of invested portfolios. Volatility refers to the
changefulness experienced in financial income within a certain time interval, and it has
great significance in the calculation of the value at risk. In this thesis study, it is aimed to
find the most suitable model among the volatility estimation methods for the three stocks
located in the energy sector within BIST 50 and BIST 100 and BİST companies.
Subsequently, Value at Risk is obtained by using Historical Simulation method
