Dalbudak, Zeynep İlhan
(ESOGÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamaları, yatırım yapılan portföyün belirli bir elde tutma süresi sonundaki olası kaybını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Bu hesaplamalar için Tarihsel Simülasyon Yöntemi, Varyans-Kovaryans ...